Modelování kreditního rizika a možné inovace - Mužík, Daniel; Málek, Jiří, 1953-; Fučík, Vojtěch; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2017)
Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast scoringových modelů. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje obecnému kontextu monitorování kreditního rizika – definici defaultu, kvantifikaci ztrát, vymezení ratingu oproti scoringu a otázkám souvisejícím s tvorbou scoringových modelů. Druhá část představuje vybrané scoringové techniky a princip jejich fungování. Do hlubšího pohledu jsou rozvedeny zejména logistická regrese a neuronové sítě, jejichž demonstrace je součástí třetí kapitoly. V rámci této demonstrace je použit dataset z amerického hypotečního trhu (od FreddieMac) a je poměřena výkonnost obou zmiňovaných modelů. Výkonnostní charakteristiky hovoří ve prospěch logistické regrese.
Vedoucí práce: Jiří Málek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses