02771ntm a22005057i 4500 000538287 CZ-PrVSE 20180120112031.0 m d cr n|||||||||| 180120s2017 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Mužík, Daniel ISIS:101231 dis Credit Risk Modeling and Possible Innovations eng Modelování kreditního rizika a možné inovace / Daniel Mužík 2017 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Málek Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast scoringových modelů. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje obecnému kontextu monitorování kreditního rizika – definici defaultu, kvantifikaci ztrát, vymezení ratingu oproti scoringu a otázkám souvisejícím s tvorbou scoringových modelů. Druhá část představuje vybrané scoringové techniky a princip jejich fungování. Do hlubšího pohledu jsou rozvedeny zejména logistická regrese a neuronové sítě, jejichž demonstrace je součástí třetí kapitoly. V rámci této demonstrace je použit dataset z amerického hypotečního trhu (od FreddieMac) a je poměřena výkonnost obou zmiňovaných modelů. Výkonnostní charakteristiky hovoří ve prospěch logistické regrese. Způsob přístupu: Internet bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas scoringové modely logistická regrese neuronové sítě Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 ths Fučík, Vojtěch ISIS:115904 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/60107/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/60107 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/60107/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/60107/posudek/oponent/55434 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/60107/priloha/16336 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/60107/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse60107 180119 60107