02545ntm a22005057i 4500 000538743 CZ-PrVSE 20180210183056.0 m d cr n|||||||||| 180210s2018 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kuchta, Michal ISIS:99588 dis Analýza predikčných schopností DSGE a Threshold VAR modelu eng An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models / Michal Kuchta 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Van Quang Tran Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 In this Thesis, small to medium scale DSGE model for Czech republic incorporating set of frictions and rigidities is derived, and estimated by Bayesian techniques. Subsequent Impulse response and Shock decomposition analysis evaluate properties of this model. Model is then matched to empirical data and estimated on Czech major economic time series. Forecasting performance of this models is opposed by Bayesian Threshold VAR and plain Bayesian VAR Models. Forecasting exercise considers a variety of settings and its evaluation is judged upon RMSE providing simple ranking of inquired models. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas DSGE forecasting Bayesian VAR Threshold VAR Quang, Tran Van vse20191049430 ths Janíčko, Martin, 1983- mzk2009521993 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/62652/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/62652 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/62652/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/62652/posudek/oponent/55500 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/62652/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse62652 180206 62652