Analýza světových cen energií - Novotný, Lukáš (2018)
Tato diplomová práce je zaměřená na ekonometrickou analýzu ceny ropy WTI a ceny plynu Henry Hub. Na základě přečtené literatury jsou vybrány možné faktory a s pomocí ekonometrických postupů následně zkoumány. V práci jsou uvedeny VAR modely, které nejlépe vysvětlují cenu dané energie a pomocí těchto modelů jsou vytvořeny funkce odezvy na impulzy jednotlivých proměnných. Práce je rozdělena do tří kapitol, kde první dvě jsou teoretické a třetí praktická. V teoretické části jsou shrnuty základní fakta o ropě a plynu, jejich cenovém vývoji a trhu a také popsány využité ekonometrické postupy. V praktické části jsou provedeny testy stacionarity, Grangerovy kauzality, odhadnuty VAR modely pro dvě různá období, vykresleny funkcemi odezvy a komentovány výsledky. Ukazuje se zde obtížnost modelování cen těchto komodit a statistická významnost neočekávaných událostí, případně přírodních pohrom v podobě hurikánů při vývoji cen energií.