Využití kopul při modelování ve financích v kontextu současné regulatoriky - Schejbal, Radek; Fučík, Vojtěch; Budská, Petra; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2018)
Tato kvalifikační práce se zabývá možnostmi využití kopul v oblasti řízení a měření rizik. Kopuly představují flexibilní nástroj vícerozměrného statistického modelování, umožňující konstrukci různých forem závislostí mezi náhodnými veličinami. Možnou oblastí využití může být kalkulace kapitálových požadavků vyžadovaných v současnosti platnou legislativou Solvency II. Výsledky práce dokládají nutnost rozlišovat charakter závislosti mezi veličinami, a tedy jednotlivé kopuly. Důvodem jsou významné rozdíly ve vlastnostech výsledných sdružených rozdělení, které mají dopad především na kvantilové míry, a tedy i na rizikové míry z nich vycházející. Nevýhodou modelů je nutnost zapojení simulačních metod při výpočtech vlastností výsledných rozdělení. Vývoj vlastních modelů, tzv. interních modelů, v jednotlivých pojišťovnách by měl zahrnovat aplikaci kopul minimálně ve formě identifikace vzájemného vztahu veličin za účelem posouzení, zda z jejich vzájemného vztahu plynou významné rozdíly pro výpočty kapitálových požadavků ve srovnání se standardním vzorcem.
Vedoucí práce: Vojtěch Fučík
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses