03282ntm a22005657i 4500 000544267 CZ-PrVSE 20180609230342.0 m d cr n|||||||||| 180609s2018 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Chalupa, Tomáš ISIS:107272 dis Alternative Methods of Modelling the Probability of Default eng Alternativní metody modelování pravděpodobnosti defaultu / Tomáš Chalupa 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Tomáš Formánek Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 Cílem této práce je srovnání šesti různých modelů, které slouží k predikci binární proměnné, konkrétně pak pravděpodobnosti defaultu úvěru. Použité modely jsou lineární regrese, logistická regrese, probitová regrese, neuronová síť, Support vector regrese a Random forest. Tyto modely jsou vytvořeny pro dva různé datasety k porovnání výkonnosti modelů v závislosti na velikosti dat. V práci jsou použity tři druhy validace modelů (žádná, k-fold cross-validation a bootstrapping). Modely jsou srovnány pomocí statistiky AUC a také praktickými kvalitami (předpoklady, výpočetní náročnost apod.). Jako nejvhodnější se jeví Random forest, který má vysoké hodnoty AUC, nadruhou stranu nemá interpretaci. Neuronová síť je velmi výpočetně náročná, bez interpretace, ale výsledky jsou výborné. SVM trpí na přeučení. Logistická regrese je nejvhodnější z klasických modelů, je snadno interpretovatelná a má dobré odhady Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas umělé neuronové sítě strojové učení logistická regrese Support vector machines Random forest predikce defaultu Formánek, Tomáš ISIS:46723 ths Sokol, Ondřej ISIS:85564 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/63662/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/63662 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/63662/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/63662/posudek/oponent/57154 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/63662/priloha/16982 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/63662/priloha/16983 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/63662/priloha/16984 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/63662/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse63662 180607 63662