Interpolační přístup k urychlení výpočtů v životním pojištění - Vlček, David; Janeček, Martin; Zimmermann, Pavel, 1980-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2018)
Tato práce se zabývá popisem, implementací a testováním rychlosti, použitelnosti a přesnosti výpočtu tzv. interpolační metody, která slouží k urychlení výpočtu projekce cash flow pro různé scénáře neznámého budoucího vývoje veličin ovlivňujících jeho výši. Interpolační metoda je zde použita pro různé úrokové scénáře generované z modelů Vašíčka a Ho-Lee pro různá nastavení parametrů těchto modelů. Testování interpolační metody je založeno na porovnání hodnot současné hodnoty budoucích cash flow vypočtených standardním způsobem a touto metodou. První část této práce se zabývá popisem projekce cash flow standardní a interpolační metodou. V druhé části jsou popsány Friedmanův a Wilcoxonův párový test, které jsou použité k testování existence vlivu změny vstupních parametrů na nepřesnost výpočtu interpolační metodou. V třetí, praktické, části je nejprve popsán použitý pojistný produkt a způsob testování zvolených hypotéz. Následně jsou v této části shrnuty výsledky testování vlivu různých parametrů na rychlost, použitelnost a přesnost projekce interpolační metodou. Nakonec je zde uveden výsledek interpolační metody s nejlepším nastavením testovaných parametrů a modelu, dle provedeného testování.
Vedoucí práce: Martin Janeček
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses