Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi - Velcer, Jan; Stádník, Bohumil; Fučík, Vojtěch; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2018)
Cílem této práce je představit praktický přístup k ocenění dluhopisů s vnořenými opcemi. Pro demonstraci byly zvoleny dva korporátní dluhopisy, přičemž jeden z dluhopisů může být předčasně ukončen na základě vývoje podkladového akciového indexu, druhý dluhopis svolatelný není, vyplácí fixní kupón k datu splatnosti, ale závěrečná výše výplaty nominální hodnoty závisí na vývoji podkladového koše akcií. Práce je rozdělena na tři části. První kapitola se zaměřuje na vymezení dluhopisů a základní přístupy jejich oceňování. Ve druhé kapitole jsou vysvětleny metody oceňování opcí a odhadu parametrů nutných k určení jejich hodnoty. Poslední kapitola obsahuje ocenění dvou zmíněných dluhopisů, analýzu vlivu parametrů na jejich cenu a porovnání výsledné ceny s tržními hodnotami.
Vedoucí práce: Bohumil Stádník
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses