SABR model a jeho využití při modelování volatility - Molodkina, Ksenia (2018)
Diplomová práce je věnována modelování volatility smilu pro swapce. Začíná se úvodem do teorie swapce a oceňování swapce pomocí Black-76 modelu. Následně se řeší problematika modelování implikovaných volatilit. Nejdřív se prezentuje model lokální volatility a jeho výhody a nevýhody. Dále je podstatná část práce věnována SABR modelu stochastické volatility a kalibraci tohoto modelu na tržní data. V závěru práce se zhodnotí efektivita SABR modelu jako nástroje pro modelování volatility smilu.