Tvorba akciového portfolia pomocí vícekriteriální optimalizace - Schneiderová, Dana; Borovička, Adam; Čížek, Ondřej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2018)
Tato práce se zabývá tvorbou akciového portfolia dvou různých investorů pomocí vícekriteriálních metod. Tento způsob optimalizace byl zvolen, jelikož oba investoři sledují u svého portfolia více protichůdných kritérií. Jejich pohled na důležitost kritérií je odlišný, proto byl pro každého z investorů vytvořen váhový vektor. Mají ale stejný cíl, a to vytvoření takového portfolia, které maximalizuje očekávaný výnos, minimalizuje riziko jeho poklesu a obsahuje tituly s co nejméně vzájemně závislými kapitálovými výnosy. První část této práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky vytváření portfolia a vybranými akciovými trhy. Dále jsou určeny váhy kritérií jednotlivých investorů a sestaveny příslušné modely. Následně je provedeno jejich srovnání, interpretace a analýza vlivu váhového vektoru na výsledné portfolio. Bylo zjištěno, že vliv tohoto vektoru, který odlišuje oba investory, je poměrně konzistentní, ke větším změnám dojde až při vyřazení všech kritérií, které se netýkají kapitálového výnosu.
Vedoucí práce: Adam Borovička
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses