02510ntm a22005297i 4500 000545604 CZ-PrVSE 20180623130039.0 m d cr n|||||||||| 180623s2018 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Pozsonyiová, Daniela ISIS:100481 dis Oceňování a kalibrace Libor Tržního Modelu eng Pricing and calibration of Libor Market Model / Daniela Pozsonyiová 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Marek Kolman Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 This thesis focuses on models of interest rate, especially LIBOR market model. It presents the interest rate theory, interest rate derivatives and most important models of the interest rate. The LIBOR market model is calibrated to real market data. A pricing of a European swaption is performed according to Hull-White model and according to LIBOR market model, the results are compared. A Bermudan swaption is priced with the same models, which requires a different approach and the results are compared again. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas LIBOR market model calibration swaption pricing European swaption Bermudan swaption Hull-White model Kolman, Marek vse2015859792 ths Diviš, Martin ISIS:128981 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/63593/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/63593 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/63593/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/63593/posudek/oponent/58115 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/63593/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse63593 180619 63593