Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku - Svobodová, Andrea; Blahová, Naďa, 1958-; Brada, Jaroslav, 1964-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2018)
Diplomová práce se zabývá analýzou revidovaného regulatorního rámce pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku. Práce je rozdělena na tři hlavní oblasti. První část popisuje vývoj basilejské regulace tržního rizika Basel I – III včetně stěžejních revidujících rámců Basel II.5 a FRTB. Druhá část se zaměřuje na metody kvantifikace tržního rizika vzhledem k jejich použití pro kalkulaci kapitálových požadavků v přístupu interního modelu. Kapitola definuje dva hlavní rizikové ukazatele – současně regulátory požadovaný Value-at-Risk a Expected Shortfall, který jej v revidovaném rámci nahrazuje. Dále jsou zde podrobně popsány metody kalkulace obou ukazatelů včetně procesu zpětného testování kvality jejich modelů. Třetí část práce se věnuje výpočtu kapitálového požadavku vůči tržnímu riziku podle srovnávaných metodik Basel II.5 a FRTB nad zvoleným hypotetickým portfoliem. Detailní analýza dosažených výsledků a dopadů změn na kapitál bank je obsažena v závěru práce včetně nastínění dalších kroků Basilejského výboru do budoucna v kontextu tržního rizika.
Vedoucí práce: Naďa Blahová
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses