03291ntm a22005537i 4500 000545632 CZ-PrVSE 20180623130039.0 m d cr n|||||||||| 180623s2018 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Svobodová, Andrea ISIS:101004 dis Revised regulatory framework for market risk capital requirements eng Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku / Andrea Svobodová 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Naďa Blahová Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 Diplomová práce se zabývá analýzou revidovaného regulatorního rámce pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku. Práce je rozdělena na tři hlavní oblasti. První část popisuje vývoj basilejské regulace tržního rizika Basel I – III včetně stěžejních revidujících rámců Basel II.5 a FRTB. Druhá část se zaměřuje na metody kvantifikace tržního rizika vzhledem k jejich použití pro kalkulaci kapitálových požadavků v přístupu interního modelu. Kapitola definuje dva hlavní rizikové ukazatele – současně regulátory požadovaný Value-at-Risk a Expected Shortfall, který jej v revidovaném rámci nahrazuje. Dále jsou zde podrobně popsány metody kalkulace obou ukazatelů včetně procesu zpětného testování kvality jejich modelů. Třetí část práce se věnuje výpočtu kapitálového požadavku vůči tržnímu riziku podle srovnávaných metodik Basel II.5 a FRTB nad zvoleným hypotetickým portfoliem. Detailní analýza dosažených výsledků a dopadů změn na kapitál bank je obsažena v závěru práce včetně nastínění dalších kroků Basilejského výboru do budoucna v kontextu tržního rizika. Způsob přístupu: Internet finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Basel II.5 FRTB historická simulace tržní riziko Value-at-Risk Expected Shortfall kapitálové požadavky interní model Blahová, Naďa, 1958- vse2005299793 ths Brada, Jaroslav, 1964- jo20000074977 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/63849/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/63849 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/63849/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/63849/posudek/oponent/58317 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/63849/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse63849 180621 63849