02958ntm a22005177i 4500 000545666 CZ-PrVSE 20180623130039.0 m d cr n|||||||||| 180623s2018 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Slabý, Pavel ISIS:108128 dis Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod eng Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods / Pavel Slabý 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Málek Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 The goal of this thesis is to present the concept of interest rate swaps and selected quantitative methods related to pricing of these derivatives and their risk management. The thesis starts with description of the plain vanilla interest rate swap and its most common variations. The author continues with explanation of selected quantitative methods, these include bootstrapping, linear interpolation, convexity adjustment, calculation of forward rates and constructing the zero-coupon curve. Duration, scenario analysis, DV01/PV01 indicator and several other risk management methods related to interest rate swaps are described as well. Principal component analysis is emphasized as one of the tools that is used to describe the development of interest rates. The analysis is applied on an example of EUR swap rates. The described methods are at the end of the thesis utilized to price a real-life interest rate swap. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas interest rate swap interest rate risk term structure of interest rates interest rate risk management financial derivatives Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 ths Fučík, Vojtěch ISIS:115904 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/64167/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/64167 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/64167/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/64167/posudek/oponent/58078 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/64167/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse64167 180622 64167