Kvantifikace systémového rizika : Metody, míry a jejich aplikace - Tesařová, Žaneta; Blahová, Naďa, 1958-; Brůna, Karel, 1973-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2018)
Diplomová práce „Kvantifikace systémového rizika“ se na systémové riziko dívá ze dvou pohledů, a to z regulatorního a tržního. První polovina práce popisuje přístup k systémovému riziku z pohledu regulace, a tedy identifikaci systémově významné instituce z globálního i domácího pohledu a dále aplikaci makroobezřetnostní regulace. Další část práce se zabývá tržními mírami a indikátory systémového rizika. Nejprve jsou popsány ukazatele měřící celkovou tenzi na trhu, mezi obecně známé patří například TED spread nebo LIBOR-OIS spread, dále ukazatele měřící příspěvek jednotlivé instituce k systémovému riziku bankovního systému, příkladem jsou CoVaR, MES a SRISK. V závěrečné části jsou představeny vybrané indikátory systémového rizika v aplikaci na vybrané země Evropské unie.
Vedoucí práce: Naďa Blahová
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses