02564ntm a22004937i 4500 000545725 CZ-PrVSE 20180623130039.0 m d cr n|||||||||| 180623s2018 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kůla, Břetislav ISIS:119678 dis Valuation of an option using binomial and Black-Scholes model eng Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu / Břetislav Kůla 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Málek Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 Tématem bakalářské práce je ocenit vybranou akciovou opci. K tomu, aby byl cíl naplněn je nejdříve nutné v první kapitole představit opci jako finanční derivát, vysvětlit základní pojmy související s opcemi, vymezit ostatní druhy opcí (měnové, na futures, na index atd.) a uvést základní opční strategie. Ve druhé kapitole je popsán binomický a Black-Scholesův model, spolu s jejich náležitostmi. V poslední kapitole je vybrána akcie společnosti Facebook, Inc. a následně jsou oceněny tři opce, které se liší svou realizační hodnotou, na danou akcii. Je poukázáno i na konvergenci obou modelů. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Black-Scholesův model Binomický strom Opce Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 ths Diviš, Martin ISIS:128981 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/65148/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/65148 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/65148/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/65148/posudek/oponent/58080 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/65148/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse65148 180620 65148