Ztráta informace při agregaci dat v modelech závazků neživotního pojištění - Koudelka, Jiří (2018)
V této práce se zaměřujeme na porovnání dvou modelů pro výpočet IBNER rezervy. První z nich je založena na agregovaných datech tak, jak je to v pojišťovnách běžnou praxí. Zaměříme se především na Frequency-Severity model, který je odvozen od Chain-ladder metody. Na rozdíl od ní nám umožní studovat zvlášť vývoj počtu škod a vývoj průměrné výše škody, čehož využijeme při predikci relativní jednoleté změny rezervy dosud nezlikvidovaných škodních událostí. Druhý model bude vystavěn na neagregovaných datech. Tento „mikro“ model bude odvozen pomocí zobecněných lineárních modelů. Oba modely budeme porovnávat pomocí střední kvadratické chyby. Využijeme bootstrapových technik pro generování spousty „nových“ datasetů pro další vyhodnocení obou modelů. Všechny výpočty budeme provádět na reálných datech z MTPL. Bylo prokázáno, že modely založené na agregovaných datech dávají lepší výsledky než navržený micro model.