03088ntm a22005297i 4500 000547058 CZ-PrVSE 20180915190850.0 m d cr n|||||||||| 180915s2018 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Koudelka, Jiří ISIS:115599 dis LOSS OF EFFICIENCY OF ESTIMATES DUE TO to DATA AGGREGATION IN NON-LIFE INSURANCE LIABILITY MODELS eng Ztráta informace při agregaci dat v modelech závazků neživotního pojištění / Jiří Koudelka 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Pavel Zimmermann Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 V této práce se zaměřujeme na porovnání dvou modelů pro výpočet IBNER rezervy. První z nich je založena na agregovaných datech tak, jak je to v pojišťovnách běžnou praxí. Zaměříme se především na Frequency-Severity model, který je odvozen od Chain-ladder metody. Na rozdíl od ní nám umožní studovat zvlášť vývoj počtu škod a vývoj průměrné výše škody, čehož využijeme při predikci relativní jednoleté změny rezervy dosud nezlikvidovaných škodních událostí. Druhý model bude vystavěn na neagregovaných datech. Tento „mikro“ model bude odvozen pomocí zobecněných lineárních modelů. Oba modely budeme porovnávat pomocí střední kvadratické chyby. Využijeme bootstrapových technik pro generování spousty „nových“ datasetů pro další vyhodnocení obou modelů. Všechny výpočty budeme provádět na reálných datech z MTPL. Bylo prokázáno, že modely založené na agregovaných datech dávají lepší výsledky než navržený micro model. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Logistická regrese Chain-Ladder GLM Frequency-Severity model micro model bootstrap Zimmermann, Pavel, 1980- jo20251268570 ths Procházka, Jiří ISIS:85656 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/53935/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/53935 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/53935/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/53935/posudek/oponent/58494 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/53935/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse53935 180828 53935