Modelovanie výnosových kriviek a ich použitie pri stresovom testovaní - Šťastný, Tomáš (2018)
V rámci predkladanej diplomovej práce som pripravil návod ako vytvoriť stresové výnosové krivky pri použití tržne dostupných dát krok za krokom a ako ich aplikovať pri riadení rizík. Popísal som proces validácie dát, algoritmus vytvorenia bezrizikovej úrokovej krivky, kalibrácie DNS modelu a následné využitie jeho parametrov pri tvorbe šokov a stresových scenárov. V predposlednej časti práce som analyzoval vytvorené stresové krivky pomocou zhlukovej analýzy. Posledným krokom bola analýza dopadu novovytvorených kriviek na modelové súvahy banky a poisťovne.