Modelovanie výnosových kriviek a ich použitie pri stresovom testovaní - Šťastný, Tomáš; Kaspříková, Nikola; Šimpach, Ondřej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2018)
V rámci predkladanej diplomovej práce som pripravil návod ako vytvoriť stresové výnosové krivky pri použití tržne dostupných dát krok za krokom a ako ich aplikovať pri riadení rizík. Popísal som proces validácie dát, algoritmus vytvorenia bezrizikovej úrokovej krivky, kalibrácie DNS modelu a následné využitie jeho parametrov pri tvorbe šokov a stresových scenárov. V predposlednej časti práce som analyzoval vytvorené stresové krivky pomocou zhlukovej analýzy. Posledným krokom bola analýza dopadu novovytvorených kriviek na modelové súvahy banky a poisťovne.
Vedoucí práce: Nikola Kaspříková
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2018
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses