02597ntm a22005297i 4500 000547061 CZ-PrVSE 20180915190850.0 m d cr n|||||||||| 180915s2018 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Šťastný, Tomáš ISIS:56655 dis Modelovanie výnosových kriviek a ich použitie pri stresovom testovaní / Tomáš Šťastný 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Nikola Kaspříková Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 V rámci predkladanej diplomovej práce som pripravil návod ako vytvoriť stresové výnosové krivky pri použití tržne dostupných dát krok za krokom a ako ich aplikovať pri riadení rizík. Popísal som proces validácie dát, algoritmus vytvorenia bezrizikovej úrokovej krivky, kalibrácie DNS modelu a následné využitie jeho parametrov pri tvorbe šokov a stresových scenárov. V predposlednej časti práce som analyzoval vytvorené stresové krivky pomocou zhlukovej analýzy. Posledným krokom bola analýza dopadu novovytvorených kriviek na modelové súvahy banky a poisťovne. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Stresové testovanie Výnosová krivka Úrokové riziko Smith-Wilson metóda Tvorba šokov Kalibrácia modelu Analýza dopadu Kaspříková, Nikola jx20120206012 ths Šimpach, Ondřej jo2013796555 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/57020/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/57020 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/57020/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/57020/posudek/oponent/56390 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/57020/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse57020 180828 57020