02600ntm a22005057i 4500 000548693 CZ-PrVSE 20180915190850.0 m d cr n|||||||||| 180915s2018 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Chval, David ISIS:84306 dis Oceňování finančních derivátů pomocí parciálních diferenciálních rovnic eng Pricing of financial derivatives using PDEs / David Chval 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Marek Kolman Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2018 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2018 This diploma thesis describes derivative pricing methods based on partial differential equations. The aim of this thesis is to show that methods based on partial differential equation can be a suitable alternative to the widely used Monte-Carlo method. First two chapters provide the theoretical background that is needed for grasping the whole topic. In the following parts is described finite difference method which is then applied to the Black-Sholes model and the Heston stochastic volatility model. In both cases is the finite difference method compared with Monte-Carlo method which is also described in this thesis. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas financial derivatives pricing partial differential equations finite difference method Kolman, Marek vse2015859792 ths Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/63867/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/63867 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/63867/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/63867/posudek/oponent/58561 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/63867/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse63867 180912 63867