Modely GVAR a jejich aplikace - Sejkorová, Barbora (2018)
Přístup globálních vektorových autoregresních modelů (GVAR) se ukázal jako velmi užitečný nástroj pro analýzu interakcí v globální makroekonomice a dalších oblastech, kde pracujeme s velkým počtem proměnných a s delším časovým intervalem. Cílem této práce je poskytnout teoretický základ těchto modelů a uvést jejich praktickou aplikaci na reálných datech. První část této práce shrnuje důležitý teoretický základ pro vícerozměrné časové řady, na který navazuje teoretický výklad modelu GVAR. Ve druhé části práce je pak provedena praktická aplikace pomocí volně dostupného nástroje GVAR Toolbox.