02427ntm a22004817i 4500 000551616 CZ-PrVSE 20181211161713.0 m d cr n|||||||||| 181211s2018 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Sejkorová, Barbora ISIS:127289 dis GVAR models and their aplication eng Modely GVAR a jejich aplikace / Barbora Sejkorová 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Markéta Arltová Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby Přístup globálních vektorových autoregresních modelů (GVAR) se ukázal jako velmi užitečný nástroj pro analýzu interakcí v globální makroekonomice a dalších oblastech, kde pracujeme s velkým počtem proměnných a s delším časovým intervalem. Cílem této práce je poskytnout teoretický základ těchto modelů a uvést jejich praktickou aplikaci na reálných datech. První část této práce shrnuje důležitý teoretický základ pro vícerozměrné časové řady, na který navazuje teoretický výklad modelu GVAR. Ve druhé části práce je pak provedena praktická aplikace pomocí volně dostupného nástroje GVAR Toolbox. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas vícerozměrné časové řady globální vektorový autoregresní model model korekce chyby globální ekonomika Arltová, Markéta, 1970- xx0002953 ths Bašta, Milan ISIS:51301 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/64817/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/64817 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/64817/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse64817 181204 64817