Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí - Slavík, Vítězslav; Zeman, Václav; Zamazal, Ondřej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2018)
Tato práce se zabývá algoritmickým obchodováním pomocí umělých neuronových sítí na finančních datech devizového trhu. Hlavním cílem je vytvořit v jazyce Python model neuronové sítě, který predikuje budoucí vývoj zvoleného měnového páru. V první části práce jsou popsány teoretické termíny finančních trhů a způsobů, jak ho analyzovat. Druhá část práce představuje úvod do teorie neuronových sítí a rozebírá principy správného učení. V poslední části jsou popsány finanční data a navrženy algoritmické strategie zahrnující predikci neuronové sítě. Poté je popsána implementace modelu a následně jsou prezentovány výsledky automatizovaných strategií.
Vedoucí práce: Václav Zeman
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2019
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2019
Způsob přístupu: Internet
Keywords: aplikovaná informatika [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses