02762ntm a22005177i 4500 000552328 CZ-PrVSE 20190120233150.0 m d cr n|||||||||| 190120s2018 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Zákalický, Jozef ISIS:121170 dis Using correlation and cointegration relationships between asset prices in trading eng Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování / Jozef Zákalický 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 V téhle práci je využitý kointegrační vztah mezi dvěma akciovými indexy pro vytvoření automatického obchodního systému. Kointegrační analýza zahrnuje Dickey- Fullerův test, Engle-Grangerův a Johansenův test. Na základě jejich výsledků je vytvořen regresní model, popisující vztah mezi technickým indikátorem a akciovým indexem Standard and Poor´s 500. V závěru práce je naprogramována a optimalizována obchodní strategie na obchodní platformě MetaTrader, která je následně otestována při obchodování v reálnem čase. Výsledkem práce je posouzení, zda je vytvořený obchodní systém, založen na kointegračních a regresních vztazích je profitabilní nebo ne. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas regrese akciový index technická analýza algoritmické obchodování kointegrační analýza Fičura, Milan vse2015859798 ths Diviš, Martin ISIS:128981 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/63594/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/63594 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/63594/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/63594/posudek/oponent/60047 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/63594/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse63594 190118 63594