02600ntm a22005417i 4500 000553217 CZ-PrVSE 20190203085345.0 m d cr n|||||||||| 190203s2018 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kuchta, Michal ISIS:99588 dis On Estimation of Point-in-Time Loss Given Default : A Comparative Study eng On Estimation of Point-in-Time Loss Given Default : A Comparative Study Michal Kuchta 2018 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Martin Janíčko Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 This Thesis deals with the new provisioning standard IFRS9, in the specific case of LGD modelling and proposes a set of robust approaches to meet the Standard's requirements. It compares the scenario generation through conditional forecasting in DSGE with the proposed pioneering methodology endogenizing scenario paths and their probabilities in Bayesian Markov-switching VAR. It develops a range of recovery rate models using survival analysis and principal component regression. Sub-results are then integrated to derive single probability-weighted ECL estimate. Způsob přístupu: Internet ekonomická analýza [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas scenarios IFRS9 DSGE Bayesian Markov-switching VAR forecasting severity LGD Janíčko, Martin, 1983- mzk2009521993 ths Miklánek, Tomáš jo2017963853 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta kn20010709401 dgg https://insis.vse.cz/zp/66369/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/66369 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/66369/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/66369/posudek/oponent/59782 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/66369/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse66369 190202 66369