Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely - Kováč, Michal; Brada, Jaroslav, 1964-; Míšek, Radoslav; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2019)
Předložená disertační práce zkoumá dopady modelů pro výpočet rizikových parametrů PD, EAD, LGD na hodnotu regulatorního kapitálu v segmentu retail klientely. Výsledná hodnota regulatorního kapitálu je determinována na základě simulací stres testů na hodnoty jednotlivých rizikových parametrů, přičemž tvorba stresových scénářů byla provedená v souladu s doporučením regulatorních orgánů. Simulace dopadů změn makroekonomických veličin na hodnoty rizikových parametrů byla provedena s využitím modelu VEC, jehož vhodnost byla verifikována porovnáním modelu VEC s alternativními modely k tvorbě stres testů. Empirické porovnání výsledné hodnoty regulatorního kapitálu bylo provedeno na reálním portfoliu retail klientely působících na území České republiky.Rozdíl v hodnotě regulatorního kapitálu u identického portfolia k 30. 6. 2018 dosahoval 20,02 %, čímž bylo demonstrováno, že volbou přístup k výpočtu rizikových parametrů lze výrazně ovlivnit hodnotu kapitálu požadovaného regulátorem.
Vedoucí práce: Jaroslav Brada
Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2019
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2019
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor disert. práce]; disertace; dissertations