03125ntm a22005177i 4500 000553818 CZ-PrVSE 20190331164656.0 m d cr n|||||||||| 190331s2019 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kováč, Michal ISIS:43945 dis Approaches to creating capital for credit risk for regulatory purposes in the retail clients segment eng Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely / Michal Kováč 2019 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jaroslav Brada Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 Předložená disertační práce zkoumá dopady modelů pro výpočet rizikových parametrů PD, EAD, LGD na hodnotu regulatorního kapitálu v segmentu retail klientely. Výsledná hodnota regulatorního kapitálu je determinována na základě simulací stres testů na hodnoty jednotlivých rizikových parametrů, přičemž tvorba stresových scénářů byla provedená v souladu s doporučením regulatorních orgánů. Simulace dopadů změn makroekonomických veličin na hodnoty rizikových parametrů byla provedena s využitím modelu VEC, jehož vhodnost byla verifikována porovnáním modelu VEC s alternativními modely k tvorbě stres testů. Empirické porovnání výsledné hodnoty regulatorního kapitálu bylo provedeno na reálním portfoliu retail klientely působících na území České republiky.Rozdíl v hodnotě regulatorního kapitálu u identického portfolia k 30. 6. 2018 dosahoval 20,02 %, čímž bylo demonstrováno, že volbou přístup k výpočtu rizikových parametrů lze výrazně ovlivnit hodnotu kapitálu požadovaného regulátorem. Způsob přístupu: Internet finance [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas Retail klientela Kapitálové požadavky IRBA Stres testy Kreditní rizika Brada, Jaroslav, 1964- jo20000074977 ths Míšek, Radoslav ISIS:4878 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/67918/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/67918 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/67918/posudek/oponent/60569 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/67918/posudek/oponent/60570 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/67918/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse67918 190329 67918