Modelování volatility finančních časových řad - Hanzal, Vít (2019)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem výnosů a jejich vlastnostmi, ze kterých se následně odvíjí i pojem volatility. V diplomové práci jsou diskutovány vlastnosti volatility a vybrané externí faktory, které volatilitu ovlivňují.Hlavním cílem diplomové práce je tvorba vhodných modelů a nalezení takových modelů, které jsou nejvhodnější pro popis vývoje časové řady volatility. K úkolu modelování volatility využíváme modely podmíněné heteroskedasticity ARCH, GARCH a jejich modifikace (EGARCH, GJRGARCH aj.), které jsou v práci podrobně vysvětleny. Veškeré metriky a modely jsou postaveny na reálných datech poskytnutých společností Yahoo Finance.Vlastním přínosem diplomové práce je především výběr obecně nejvhodnějšího typu modelu, který dokáže co nejpřesněji popsat časovou řadu volatility a výběr takového modelu, na jehož základě lze tvořit spolehlivé predikce zmíněné volatility.