Modelování volatility finančních časových řad - Hanzal, Vít; Bašta, Milan; Arltová, Markéta, 1970-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2019)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem výnosů a jejich vlastnostmi, ze kterých se následně odvíjí i pojem volatility. V diplomové práci jsou diskutovány vlastnosti volatility a vybrané externí faktory, které volatilitu ovlivňují.Hlavním cílem diplomové práce je tvorba vhodných modelů a nalezení takových modelů, které jsou nejvhodnější pro popis vývoje časové řady volatility. K úkolu modelování volatility využíváme modely podmíněné heteroskedasticity ARCH, GARCH a jejich modifikace (EGARCH, GJRGARCH aj.), které jsou v práci podrobně vysvětleny. Veškeré metriky a modely jsou postaveny na reálných datech poskytnutých společností Yahoo Finance.Vlastním přínosem diplomové práce je především výběr obecně nejvhodnějšího typu modelu, který dokáže co nejpřesněji popsat časovou řadu volatility a výběr takového modelu, na jehož základě lze tvořit spolehlivé predikce zmíněné volatility.
Vedoucí práce: Milan Bašta
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2019
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2019
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses