Optimální rozdělení portfolia pro odhad rezerv - Polk, Robin (2019)
Diplomová práce je zaměřena na nalezení optimální hodnoty rozdělující portfolia škod dle velikosti. Metody pro nalezení optimálního prahu navržené v této práci jsou založeny na zobecněných lineárních modelech předpokládajících Poissonovo a Over-disperssed Poissonovo rozdělení. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky výpočtu rezerv. Dále jsou zde popsány použité modely pro výpočet včetně navržení sady hodnoticích kritérií, která lze pro nalezení optimální hodnoty využít. Ve výpočetní části jsou pak tyto modely aplikovány na datech pro výukové účely České kanceláře pojistitelů. Jsou zde rovněž srovnány výsledky jednotlivých postupů a navrženy možná rozšíření těchto metod pro rozdělení škod do více než dvou skupin dle velikosti.