02842ntm a22005177i 4500 000568303 CZ-PrVSE 20190602111310.0 m d cr n|||||||||| 190602s2019 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Leonova, Ekaterina ISIS:100405 dis Modelování volatilního úsměvu eng Volatility smile modelling approaches / Ekaterina Leonova 2019 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 The Master's thesis is dedicated to the methods of modelling a volatility smile. The volatility smile is a common pattern of implied volatilities of a group of options plotted against the strikes of those option contracts. The curve arises from the inaccuracy of the Black-Scholes option pricing formula. The purpose of this thesis is to list and compare different approaches as well as to apply some of the models on real market data in order to verify theoretical findings. The first chapter of the thesis is devoted to the basics of option contracts as well as to the history of the volatility smile. The second part provides detailed information about the most well-known option pricing models that can be used for modelling purposes. The third part is dedicated to the calibration and comparison of two modelling approaches - the Heston model and the Stochastic-Volatility with Jump-Diffusion model. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas implied volatility volatility smile Black Scholes Heston stochastic volatility Fičura, Milan vse2015859798 ths Juhászová, Jana ISIS:87313 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/61749/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/61749 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/61749/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/61749/posudek/oponent/62812 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/61749/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse61749 190531 61749