03362ntm a22005297i 4500 000568514 CZ-PrVSE 20190720083859.0 m d cr n|||||||||| 190720s2019 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Sagl, Dominik ISIS:128428 dis Creating investment strategies using time series analysis eng Vytváření investičních strategií pomocí analýzy časových řad / Dominik Sagl 2019 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Fojtík Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 Tato bakalářská práce je zaměřena na souhrnnou analýzu časových řad pro predikci výnosů akciových titulů a indexů za použití metod predikce časových řad. Dále si kladu za cíl vytvořit predikce jednotlivých časových řad na několik období dopředu a otestovat jejich kvalitu. V rámci predikce používám jednoduché metody společně s metodou bootstrap a modelem ARIMA. Na těchto metodách predikuji výnosy akcii a indexů, pomocí kterých předpovídám možný budoucí vývoj na pěti leté období. Metody učím na datech od roku 2009 do roku 2016. Poté skutečný vývoj výnosů pro rok 2017 porovnávám se zkoumanými metodami a na základě vypočítaných měr přesnosti vybírám nejlepší predikční metodu. V práci reprezentuji drobného investora, který si z vybraných akcií a indexů vytvoří portfolio, které poté optimalizuje za použití Markowitzovy metody. Optimalizaci portfolia modeluji dle dvou předpokladů. Prvním je předpoklad minimální směrodatné odchylky, která reprezentuje riziko. Druhý předpoklad je nejlepší hodnota sharpe ratio, které představuje nejlepší poměr mezi výnosem a rizikem v portfoliu. Na základě nejlepší zvolené predikční metodě poté upravuji portfolio a zanalyzuji, jakým způsobem tato metoda ovlivní budoucí složení portfolia. Způsob přístupu: Internet statistické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas časové řady akcie výnosy predikce optimalizace portfolia Markowitz portfolio Fojtík, Jan ISIS:87865 ths Karel, Tomáš vse2015858033 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/67968/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/67968 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/67968/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/67968/posudek/oponent/61915 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/67968/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse67968 190614 67968