02873ntm a22005297i 4500 000568917 CZ-PrVSE 20190602111310.0 m d cr n|||||||||| 190602s2019 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Egorova, Yulia ISIS:117917 dis Pokročilé metody oceňovaní LGD eng Advanced methods of LGD estimation / Yulia Egorova 2019 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 This Thesis has the main aim to consider the most important Basel requirements and parameters and methods of estimation of one of them – Loss Given Default. In Internal Rating Based Approach (IRB) frameworks banks are allowed to assess credit risk using their own models. Precise evaluation of risk parameters is important for banks to calculate regulatory capital to be able to absorb potential losses. Several methods of LGD estimation were investigated in this work in order to compare their performance. Paper briefly describes key Basel risk parameters and explains main approaches to estimation of parameters provided by Basel Accord. Investigated models are considered from the theoretical point of view and applied on the real loan data. Results show that logistic regression and Beta regression models have better fit than other valuated models. Comparison is provided using R-squared measure. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas LGD recovery rate Basel II logistic regression survival analysis Cox proportional hazard model Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Pýcha, Mikuláš ISIS:94384 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/66925/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/66925 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/66925/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/66925/posudek/oponent/62051 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/66925/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse66925 190531 66925