02644ntm a22005177i 4500 000569541 CZ-PrVSE 20190720083859.0 m d cr n|||||||||| 190720s2019 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Rozbeiko, Ruslan ISIS:128061 dis Statistická arbitráž na trhu kryptoměn eng Statistical arbitrage in cryptocurrency market / Ruslan Rozbeiko 2019 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Málek Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 The main purpose of the bachelor thesis is focused on applying statistical arbitrage strategy – pairs trading on cryptocurrency market. This work introduces theory behind statistical arbitrage and pairs trading. History and current state of cryptocurrency market is analysed with future description of selected cryptocurrencies, their history and underlying technology. For pairs trading 3 methods are analysed: Engle-Granger 2 step method, Johansen test and bivariate copulas. Analysis showed that bivariate copulas approach has the best performance on backtest. Bivariate copulas approach is also the only profitable approach out of those 3 after considering slippage and commission in backtest model. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas copula cryptocurrencies Statistical arbitrage pairs trading cointegration Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 ths Chval, David ISIS:84306 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/68677/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/68677 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/68677/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/68677/posudek/oponent/63260 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/68677/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse68677 190620 68677