Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank - Synková, Kateřina (2019)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením dopadu nových regulatorních požadavků pro výpočet kapitálu k tržnímu riziku banky. Úvodní část krátce charakterizuje tržní riziko. Následně se práce zaměřuje na přiblížení vývoje basilejských regulatorních rámců Basel I-III s důrazem na úpravu tržního rizika. Pozornost je věnována také dokumentům Basel II.5 a Minimálním kapitálovým požadavkům pro tržní riziko (FRTB). Třetí část se věnuje definici koherentního rizikového ukazatele a rizikovým ukazatelům Value at Risk a Expected Shortfall, které se využívají pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku pomocí interních modelů. Pozornost je věnována také metodám jejich výpočtu a zpětnému testování. Závěrečná část práce se zabývá výpočtem kapitálových požadavků pro tržní riziko pomocí metody historické simulace. Je také provedena analýza dopadu nových kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank ve srovnání s kapitálovými požadavky stanovenými dle předchozí metodiky Basel II.5.