03156ntm a22005177i 4500 000609683 CZ-PrVSE 20190720083859.0 m d cr n|||||||||| 190720s2019 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Synková, Kateřina ISIS:113594 dis Impact of minimum capital requirements for market risk on capital of banks eng Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank / Kateřina Synková 2019 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 Tato diplomová práce se zabývá posouzením dopadu nových regulatorních požadavků pro výpočet kapitálu k tržnímu riziku banky. Úvodní část krátce charakterizuje tržní riziko. Následně se práce zaměřuje na přiblížení vývoje basilejských regulatorních rámců Basel I-III s důrazem na úpravu tržního rizika. Pozornost je věnována také dokumentům Basel II.5 a Minimálním kapitálovým požadavkům pro tržní riziko (FRTB). Třetí část se věnuje definici koherentního rizikového ukazatele a rizikovým ukazatelům Value at Risk a Expected Shortfall, které se využívají pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku pomocí interních modelů. Pozornost je věnována také metodám jejich výpočtu a zpětnému testování. Závěrečná část práce se zabývá výpočtem kapitálových požadavků pro tržní riziko pomocí metody historické simulace. Je také provedena analýza dopadu nových kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank ve srovnání s kapitálovými požadavky stanovenými dle předchozí metodiky Basel II.5. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas tržní riziko historická simulace Expected Shortfall Value at Risk regulatorní požadavky Fičura, Milan vse2015859798 ths Diviš, Martin ISIS:128981 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/68845/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/68845 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/68845/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/68845/posudek/oponent/63477 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/68845/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse68845 190621 68845