Analýza makroekonomické dynamiky pomocí VAR / TVAR modelů - Pozler, Jan; Formánek, Tomáš; Georgiev, Jiří; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2019)
Modelování makroekonomické dynamiky je jedním z klíčových úkolu všech ekonomických subjektů a institucí, neboť na základě modelovaného budoucího vývoje veličin tyto subjekty provádějí svá rozhodnutí a zároveň upravují svá budoucí očekávání. V této práci byly zkoumány následující makroekonomické veličiny - hrubý domácí produkt, inflace, míra nezaměstnanosti a úroková míra. Konkrétně se jednalo o data za Německo, Českou republiku, Francii a Velkou Británii. Pro modelování dynamiky a zachycení vztahů mezi veličinami byly použity VAR a TVAR modely. Hlavním cílem této práce bylo porovnání predikčních schopností těchto modelů, kdy jsme se snažili zjistit, zda-li zachycení nelineárního chování pomocí TVAR modelů může vést ke zlepšení predikcí lineárních VAR modelů. Zlepšit predikce pomocí TVAR modelů se podařilo pouze v jednom případě, a to na příkladu Německa. V ostatních případech predikce TVAR modelů za predikcemi VAR modelů více či méně zaostávaly.
Vedoucí práce: Tomáš Formánek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2019
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2019
Způsob přístupu: Internet
Keywords: ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses