Konstrukce portfolia podílových fondů dle vybraných investičních strategií v globálním finančním světě - Kadeřábek, Tom (2019)
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce portfolií podílových fondů v prostředí finančního trhu. Důraz je kladen hlavně na propojení teorie s praxí. Cílem práce je sestavit portfolio dle základních parametrů, analyzovat jej z hlediska výkonnosti, rizika, zatížit vytvořeným scénářem a navrhnout změny. Úvodní část se zabývá teoretickými zásadami při tvorbě portfolia, výnosností, rizikem a likviditou. V druhé části je prakticky provedena konstrukce portfolia a nastíněny náležitosti důležité při jeho tvorbě. Dále se tato kapitola zabývá postupem při výběru konkrétních fondů, jednotlivými investičními strategiemi a jejich charakteristikou. Ve třetí části modeluji konkrétní portfolio a scénář, kterým budu dané portfolio zatěžovat. Ve scénáři jsou nastíněny různé ekonomické faktory a jejich dopad na portfolio. Doporučím také změny a budu prezentovat poznatky vedoucí k získání vhodného portfolia. Závěrem provedu fundamentální analýzu podílových fondů z pohledu výkonnosti a rizika.