Výstavba stochastických modelov časových radov - automatizovaný postup - Trcka, Peter; Arlt, Josef, 1962-; Kodera, Jan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2019)
Metodika voľby modelu podľa Box-Jenkinsovej metodológie je známa, veľmi dobre zdokumentovaná a rozšírená. Pri voľbe modelu do značnej miery závisí zvolený model na subjektívnom názore a skúsenostiach analytika. Táto práca navrhuje algoritmický automatizovaný postup voľby, ktorý výrazne zrýchli ručnú voľbu modelu. Algoritmus vyberá výsledný model podľa výsledkov diagnostickej kontroly modelu a AIC (Akaike, 1974). Z dôvodu slabej sily štandardných testov jednotkového koreňa je navrhnutá nová procedúra, ktorá tento problém rieši. Procedúra využíva model logistickej regresie, kde sú vysvetľujúce parametre testové kritéria nesezónnych jednotkových koreňov. Sezónny stupeň integrácie je určený pomocou rozhodovacieho stromu, OCSB (Osborn a kol., 1988) a CH (Canova a Hansen, 1995).Súčasne porovnáva výsledky navrhnutej procedúry s funkciou auto.arima() (Hyndman a Khandakar, 2018). V práci je vyhodnotený vplyv parametrov ϕ_1,θ_1,Φ_1 a Θ_1 na strednú štvorcovú chybu predpovede, štatistiku MDA a silu testov jednotkových koreňov. Na porovnanie modelov bolo použité kritérium kvality, ktoré porovnáva odhadnuté parametre s parametrami generujúceho procesu. V práci je preukázaná závislosť medzi kritériom kvality a strednou štvorcovou chybou predpovede.
Vedoucí práce: Josef Arlt
Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2019
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2019
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor disert. práce]; disertace; dissertations