03333ntm a22005177i 4500 000633503 CZ-PrVSE 20191221205610.0 m d cr n|||||||||| 191221s2019 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Trcka, Peter ISIS:87890 dis Výstavba stochastických modelov časových radov - automatizovaný postup / Peter Trcka 2019 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Josef Arlt Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2019 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2019 Metodika voľby modelu podľa Box-Jenkinsovej metodológie je známa, veľmi dobre zdokumentovaná a rozšírená. Pri voľbe modelu do značnej miery závisí zvolený model na subjektívnom názore a skúsenostiach analytika. Táto práca navrhuje algoritmický automatizovaný postup voľby, ktorý výrazne zrýchli ručnú voľbu modelu. Algoritmus vyberá výsledný model podľa výsledkov diagnostickej kontroly modelu a AIC (Akaike, 1974). Z dôvodu slabej sily štandardných testov jednotkového koreňa je navrhnutá nová procedúra, ktorá tento problém rieši. Procedúra využíva model logistickej regresie, kde sú vysvetľujúce parametre testové kritéria nesezónnych jednotkových koreňov. Sezónny stupeň integrácie je určený pomocou rozhodovacieho stromu, OCSB (Osborn a kol., 1988) a CH (Canova a Hansen, 1995).Súčasne porovnáva výsledky navrhnutej procedúry s funkciou auto.arima() (Hyndman a Khandakar, 2018). V práci je vyhodnotený vplyv parametrov ϕ_1,θ_1,Φ_1 a Θ_1 na strednú štvorcovú chybu predpovede, štatistiku MDA a silu testov jednotkových koreňov. Na porovnanie modelov bolo použité kritérium kvality, ktoré porovnáva odhadnuté parametre s parametrami generujúceho procesu. V práci je preukázaná závislosť medzi kritériom kvality a strednou štvorcovou chybou predpovede. Způsob přístupu: Internet statistika [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas SARIMA Box-Jenkinsova metodológia testovanie jednotkových koreňov automatizovaná voľba modelu R Arlt, Josef, 1962- jo20000079968 ths Kodera, Jan jx20050428029 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/54130/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/54130 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/54130/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/54130/posudek/oponent/64230 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/54130/posudek/oponent/64231 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/54130/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse54130 191219 54130