Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu - Mesenský, David (2020)
Tato bakalářská práce je věnována Vašíčkovu modelu, který je jedním z nejznámějších modelů úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat základní principy fungování tohoto modelu a ukázat jeho praktické využití při modelování úrokové sazby LIBOR. Podrobněji je popsána funkce jednotlivých parametrů modelu a způsob jejich odhadu s využitím metody nejmenších čtverců. V praktické části je Vašíčkův model použit při simulování vývoje tříměsíční sazby LIBOR pro britskou libru.