04017ntm a22005057i 4500 000674853 CZ-PrVSE 20200613194230.0 m d cr n|||||||||| 200613s2020 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Schaffartziková, Karolína ISIS:113314 dis Using copulas in modeling nonlinear forms of dependence between random variables eng Využití kopul při modelování nelineárních forem závislosti mezi náhodnými veličinami / Karolína Schaffartziková 2020 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Miroslav Plašil Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2020 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2020 Diplomová práce se zabývá problematikou kopul a jejich praktickým využitím v oblasti finančních i nefinančních dat. Kopuly jsou flexibilním nástrojem pro popis vícerozměrného sdruženého pravděpodobnostního rozdělení umožňující modelovat různé formy lineárních i nelineárních závislostních struktur. Jsou představeny a graficky porovnány hlavní třídy kopul se záměrem zdůraznění jejich charakteristických rysů. Dále jsou uvedeny informační kritéria a vybrané závislostní míry sloužící k volbě odpovídající kopuly. K odhadu parametrů kopuly jsou nejčastěji využívány metody založené na maximální věrohodnosti, které jsou v práci podrobněji popsány. Konec kapitoly přináší popis algoritmů generujících náhodné hodnoty z vybraných kopul. Následně je krok za krokem graficky předvedena metoda inverzní transformace náhodně vygenerovaných veličin na hodnoty simulující odpovídající sdružené rozdělení.Obsahem praktické části je nejprve aplikace kopul na popis vzájemného vztahu dvou akciových indexů S&P 500 a Euronext 100. V prvním kroku je určeno Studentovo rozdělení představující marginální distribuční funkce obou indexů. Dále je zejména na základě schopnosti podchycení chvostové závislosti vybrána Studentova kopula jako vhodná funkce k popisu závislostní struktury akciových indexů. Nakonec je předvedeno příslušné dvourozměrné sdružené rozdělení v porovnání s rozdělením na základě Gaussovy kopuly a empirickými hodnotami. Druhá část praktické aplikace se zaměřuje na popis vzájemného vztahu relativní vlhkosti naměřené ráno a odpoledne téhož dne. Pro popis marginálních rozdělení obou náhodných veličin bylo vybráno beta rozdělení. Poté je opět provedena diagnostika závislosti vedoucí k výběru Gumbel-Claytonovy kopuly. Výsledné sdružené rozdělení dokázalo zachytit základní rysy, Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas metoda inverzní transformace kopula závislost vícerozměrné sdružené rozdělení Plašil, Miroslav ola2012709459 ths Bašta, Milan ISIS:51301 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/70286/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/70286 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/70286/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/70286/posudek/oponent/66087 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/70286/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse70286 200610 70286