Analýza úvěrů a jejich závislost na vybraných makroagregátech - Marková, Markéta (2020)
Diplomová práce se zabývá analýzou objemů poskytovaných úvěrů bankovními subjekty domácnostem a neziskovým institucím sloužící domácnostem na třech vybraných makroagregátech HDP, míře nezaměstnanosti a repo sazbě. Všechny zmíněné proměnné mají formu čtvrtletních časových řad a období je vymezené od 1. kvartálu roku 2000 do třetího kvartálu roku 2019. Časové řady byly po sezónním očištění testovány na přítomnost jednotkového kořene pomocí ADF test, PP testu a KPSS testu. Následně byl odhadnut model VAR, provedena diagnostická kontrola modelu a Johansenovým testem zkoumána přítomnost kointegračních vztahů. U všech třech modelů byl nalezen minimálně jeden kointegrační vztah, a proto bylo vhodné pro analýzu vztahů mezi časovými řadami využít model VEC. Směr působení časových řad byl určen na základě testu slabé exogenity.