03459ntm a22005177i 4500 000676258 CZ-PrVSE 20200613194230.0 m d cr n|||||||||| 200613s2020 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Lunga, Jakub ISIS:114665 dis Application of Hidden Markov Models for prediction of financial time series eng Využití Hidden Markov Modelů při predikci finančních časových řad / Jakub Lunga 2020 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2020 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2020 Tato diplomová práce se zabývá využitím Hidden Markov modelů (HMM) pro predikci finančních časových řad, konkrétně realizovaných volatilit. Cílem práce bylo testování predikční schopnosti modelů založených na HMM a také zjištění výskytu závislostí v časových řadách realizovaných volatilit. Predikční schopnosti byly hodnoceny na základě predikcí s horizontem 1, 5 a 20 dní po dobu 100 dní. Výsledky predikce byly taktéž porovnány s benchmark modely v oblasti predikce volatilit - GARCH. Výzkum byl proveden na denních realizovaných datech z Oxford-Man Institute of Quantitative Finance pro 22 indexů za období 2000 až 2020. Pro zkoumání závislostí v časových řadách byly použity metriky jako Hurstův exponent a Hall-Wood fraktální dimenze. První z navržených HMM je model založený na spočtení a porovnání věrohodnostních hodnot historických sekvencí, jenž vychází z přístupu Hassana. Druhý testovaný model je Markov-Switching Multifractal model (MSMM). Výsledky Hurstova exponentu a fraktální dimenze naznačují, že se realizované volatility nechovají jako klasický Brownův pohyb. Predikční schopnost modelů založených na HMM vykazují pro některé predikční horizonty lepší výsledky než GARCH modely a jeví se proto jako konkurenceschopná alternativa při volbě predikčních modelů. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Hurstův exponent Skryté Markovovy modely Markov-Switching Multifrakktální modely Realizované volatility Hall-Wood fraktální dimenze Fičura, Milan vse2015859798 ths Juhászová, Jana ISIS:87313 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/68774/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/68774 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/68774/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/68774/posudek/oponent/67193 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/68774/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse68774 200612 68774