Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu - Vaško, Jindřich; Witzany, Jiří, 1966-; Budská, Petra; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2020)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou stresového testování, zejména v oblasti parametru pravděpodobnosti defaultu a vývojem modelu schopného podrobit bankovní portfolio stresovému testu, který bude právě na tuto pravděpodobnost navázán. V první kapitole teoretické části je věnován prostor seznámení se s pojmy jako finanční stabilita, kreditní riziko a stresové testování. Kapitola je rovněž zaměřena na definici regulatorního rámce Basel II a minimálních kapitálových požadavků ke kreditnímu riziku. Druhá kapitola se zaobírá tvorbou přechodových ratingových matic. Je zde ukázán rozdíl mezi kohortní a spojitou metodou. Třetí kapitola je zaměřena na vysvětlení Vašíčkova modelu a z něj vycházející tvorby systematického faktoru, jakožto proměnné, která kvantifikuje vývoj bankovního portfolia v čase. V rámci praktické části jsou nejprve popsána vstupní data a následně aplikovány postupy z části teoretické, a to na základě historických dat z českého bankovního prostředí. Je zde rovněž vytvořena konstrukce ASRF modelu pro stresové testování kreditního rizika a pozornost je věnována zejména odhadu budoucí distribuce portfolia a k tomu se vztahujícím RWA.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2020
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2020
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses