Komparácia úspešnosti metódy Price Action so stratégiami založenými na technických indikátoroch - Holá, Silvia; Veselá, Jitka; Pecka, Milan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2020)
Diplomová práca je zameraná na porovnanie výkonnosti obchodných stratégií založených na metóde Price Action so stratégiami zostavenými z technických indikátorov. Teoretická časť práce popisuje hlavné prvky a nástroje oboch metód s dôrazom na existujúce rozdiely medzi nimi. Pre účely splnenia cieľa práce sú v rámci praktickej časti vytvorené tri obchodné systémy, ktoré sú následne testované na historických dátach vybraného devízového trhu. Prvé dve obchodné stratégie založené na technických indikátoroch sú zostavené ako automatické obchodné systémy vygenerované prostredníctvom genetických algoritmov. Backtest týchto dvoch obchodných systémov prebieha v prostredí softwaru obsahujúceho sofistikované metódy testovania a optimalizácie. Vzhľadom k charakteru tretieho obchodného systému vychádzajúceho z princípov Price Action metódy je backtest prevedený manuálnym spôsobom. Vyhodnotenie výkonnosti vychádza z dosiahnutých hodnôt stanovených metrík v súvislosti s výsledkami testovania robustnosti. V poslednej časti práce je realizovaná porovnávacia analýza profitability, rizikovosti a celkovej výkonnosti vytvorených obchodných systémov, na základe čoho je vyvodené odporúčanie pre reálne obchodovanie.
Vedoucí práce: Jitka Veselá
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2020
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2020
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses