03620ntm a22005057i 4500 000676909 CZ-PrVSE 20200913092346.0 m d cr n|||||||||| 200913s2020 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Flimmel, Samuel ISIS:122305 dis Analýza useknutých časových radov s využitím v robustnej štatistike / Samuel Flimmel 2020 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Ivana Malá Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2020 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2020 Existujú situácie, kedy nemáme k dispozícii pôvodný časový rad, ale len informáciu či prekročil nejakú hranicu. Disponujeme teda binárnym časovým radom, ktorý nazývame useknutý, a snažíme sa z neho vyťažiť čo najviac informácií o rade pôvodnom. Hlavným cieľom práce je rozšírenie poznatkov o useknutých časových radoch, prísť s analógiou k Boxovej-Jenkinsovej metóde pre useknuté časové rady. Aj napriek veľkej strate informácie sme toho stále schopní vďaka odhadu autokorelačnej funkcie, pomocou ktorej sme schopní odhadnúť aj parciálnu autokorelačnú funkciu či parametre zmiešaných časových radov ARMA. Pokiaľ je časový rad kontaminovaný odľahlými pozorovaniami, useknutie môže radu poskytnúť určitú formu robustnosti. Prichádzam preto so svojou robustnou metódou založenou na úmyselnom useknutí a konfrontujem ju so štandardnou výberovou metódou a ďalšími robustnými metódami. Porovnávanie prebieha formou simulačnej štúdie a následne svoju metódu aplikujem aj na reálnych datach. V rámci robustných metód sa nachádza moja metóda kvalitatívne uprostred. Komparatívnou výhodou mojej metódy je znalosť rozdelenia odhadu, ktorá umožňuje konštrukciu intervalov spoľahlivosti, testovanie hypotéz alebo analógiu k Bartlettovej aproximácii. Venujem sa aj prípadu, kedy hranicu useknutia nepoznám. Aj v tomto prípade som schopný konštrukcie odhadu autokorelačnej funkcie, ktorú môžeme použiť v Boxovej-Jenkinsovej metóde. Odhady síce vyžadujú vyšší počet pozorovaní, avšak keď nimi disponujeme, tak odhady majú dostatočnú presnosť. Způsob přístupu: Internet statistika [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas robustné odhady odhady ARMA modelov useknutý časový rad binárna informácia Malá, Ivana, 1962- mzk2005282656 ths Bašta, Milan ISIS:51301 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/56289/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/56289 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/56289/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/56289/posudek/oponent/67831 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/56289/posudek/oponent/67832 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/56289/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse56289 200908 56289