Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky - Oleynik, Mariya; Formánek, Tomáš; Holý, Vladimír; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2020)
Cílem diplomové práce je predikce pravděpodobnosti defaultu pomocí čtyř modelů a porovnání predikční schopnosti modelů. Použité modely pro predikci binární závislé proměnné jsou logistická regrese, zobecněný aditivní model, metoda podpůrných vektorů a rozhodovací strom. Aplikace modelů probíhá na reálných datech firemních klientů jedné české banky. K porovnání modelů se používají ROC, AUC a matice záměn. Nejlepším modelem na základě AUC se jeví metoda podpůrných vektorů, i když model vykazuje nejnižší hodnotu celkové správnosti v porovnání s ostatními modely. Zobecněný aditivní model má druhou největší hodnotu AUC a hodnotu celkové správnosti, jež jsou jenom o pár bodů vyšší než hodnoty odpovídající logistické regresi. Nejnižší AUC vychází u rozhodovacího stromu, který má zato nejvyšší hodnotu celkové správnosti, jelikož model správně zařadil největší počet klientů do jednotlivých tříd.
Vedoucí práce: Tomáš Formánek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2020
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2020
Způsob přístupu: Internet
Keywords: ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses